Wednesday 18 January 2017

Forex Swap Berechnung

FX-Swap-Berechnungsbeispiel Ein Beispiel für die Swap-Berechnung Währungspaare AUDUSD Transaktionsvolumen von 1 Los (100 000 AUD) Aktueller Wechselkurs 0,9200. Beim Eröffnen einer Long-Short-Position erfolgt ein Kauf der Basiswährung und ein umgekehrter Betrieb mit der angegebenen Währung. Im Falle des Rollens einer Position auf dem Währungspaar AUDUSD bis zum nächsten Tag, in IFC Märkte Libor Libid Übernachtungssätze auf dem US-Dollar und Australian Dollar Overnight Kautionszinssatz für die australische Währung verwendet werden. - Libor Libid durchschnittlich gewichtete Zinssätze der Interbank Lending Deposit, täglich von der British Banking Association festgelegt. Ab Mai 2013 werden die Tarife für verschiedene Zeiträume täglich auf 5 Hauptwährungen berechnet. Einschließlich CHF, EUR, GBP, JPY und USD. - Australian Dollar Overnight Lending Deposit Rate Zinssätze der Interbankfinanzierung in Australien, gebunden an die Ziel-Overnight-Call-Rate der Reserve Bank of Australia. Für das laufende Datum (22. Juli 2013) sind die Tagesgeldsätze wie folgt: Australische Dollar-Kredite: 2,70 Australische Dollar-Kaution: 2,50 US-Dollar-Kredite: 0,12 US-Dollar-Kaution: 0,00 Long Position (Long Swap) Am nächsten Tag erhält der Kunde 2,50 jährliche Zinsen aus dem Kauf von 100 000 Australischen Dollar, das ist 2500 AUD pro Jahr oder 6,94 AUD (6,38 USD) pro Tag. Gleichzeitig bedeutet die Anleihe von US-Dollar (zum aktuellen Wechselkurs 100 000 AUD entspricht 92 000 USD) eine Verpflichtung des Kunden, 0,12 jährliche Zinsen in Höhe von 110,4 USD pro Jahr oder 0,31 USD pro Tag zu zahlen. Die Verrechnung der wechselseitigen Verbindlichkeiten führt zu einem positiven Gewinn für den Kunden von 6,1 USD, oder wenn er zu Swap-Punkten neu berechnet wird, beträgt er 0,61 (vierte Dezimalstelle). Short-Position (Short Swap) Beim Eröffnen einer Short-Position und Rolling Over, muss der Kunde 2,70 jährlichen Zinsen für die Anleihe 100 000 australischen Dollar zahlen, was 2700 AUD pro Jahr entspricht oder 7,5 AUD (6,9 USD) pro Tag. Zur gleichen Zeit, den Kauf US-Dollar (zum aktuellen Wechselkurs 100 000 AUD entspricht 92 000 USD), erhält der Kunde keine Belohnung, da die aktuelle USD-Libid-Rate sehr nahe Null ist. Die Saldierung von wechselseitigen Verbindlichkeiten führt zu einem negativen Verlust für den Kunden von 6,9 USD, oder wenn er zu Swap-Punkten neu berechnet wird, entspricht er -0,69 (vierte Dezimalstelle). In der Praxis gehen viele Unternehmen, selbst wenn sie (am günstigsten für den Kunden) Interbank-Overnight-Zinsen verwenden, oft weg von ihren ursprünglichen Werten, indem sie ihr eigenes Interesse hinzufügen, was manchmal sogar die Interbankraten übersteigt. Infolgedessen werden Swap-Bedingungen für den Client viel schlechter. Die die reale Parität des Geldmarktes verzerren. Es gibt keine Schwierigkeiten, um Unternehmen zu finden, die viel weniger günstige Überschlag Kosten für alle Gruppen von Handelsinstrumenten, im Vergleich zu den Bedingungen von IFC Markets angeboten. Rückkehr zum Währungspaar AUDUSD hat eines dieser Unternehmen am selben Handelstag Swaps bei 0,34 Punkten für Long-Positionen und -1,5 Punkten für Short-Positionen festgesetzt. Im Vergleich zum obigen Beispiel ist es offensichtlich, dass die Bedingungen für den Kunden zweimal schlechter werden. Wenn die Position für eine beträchtliche Zeitdauer offen bleibt, wird die Differenz zwischen den Swap-Bedingungen extrem offensichtlich. Stellen Sie sich vor, dass die Position über 30 Mal während eines Monats gerollt wird. - In diesem Fall erhält der Kunde von IFC Markets einen Gesamtgewinn von 183 USD für eine Long-Position (100 000 AUD) und einen Gesamtabzug von 207 USD für eine Short-Position (vorbehaltlich der Zinssätze und des Wechselkurses unverändert). - Wenn die gleiche Position über 30 Mal unter den oben genannten ungünstigeren Bedingungen gewalzt wird, wäre der Gesamtgewinn aus einer Long-Position nur 102 USD. Während der Gesamtabzug von einer Short-Position 450 USD betragen würde (vorbehaltlich der Zinssätze und des Wechselkurses unverändert). Entdecken Sie die Vorteile von Forex CFD Handel mit IFC Markets IFCMARKETS. CORP 2006-2016 IFC Markets ist ein führender Makler auf den internationalen Finanzmärkten, der Online Forex Trading Services sowie zukünftige Index-, Aktien - und Rohstoff-CFDs bietet. Das Unternehmen hat seit 2006 kontinuierlich seine Kunden in 17 Sprachen von 60 Ländern auf der ganzen Welt, in Übereinstimmung mit internationalen Standards der Vermittlung Dienstleistungen. Risiko-Warnung Hinweis: Forex-und CFD-Handel im OTC-Markt umfasst erhebliche Risiken und Verluste können Ihre Investitionen übersteigen. IFC Markets bietet keine Dienstleistungen für United States und Japan Einwohner. Swap Berechnung Joined Dez 2006 Status: Mitglied 263 Posts Kann mir jemand bitte klar sagen, informieren Sie mich, wie Sie den Swap zu berechnen. Ich weiß, es hat mit der Differenz der Zinssätze zwischen den Curriences zu tun, aber ich bin nicht 100, wie sie die endgültige Zahl zu berechnen. Nur aus Neugier, wie weit ich bin: EURUSD. Eur Zinssatz ist 3,25 - USD Zinssatz von 5,25. Unterschied -2 ​​Jetzt ist dies -2 mulitplied durch die Anzahl der Lose haben Sie offen oder von der Gewinn-oder Verlust-Ebene sind Sie bei Oder hat Gewinn und Verlust haben nichts mit Swap zu tun Bitte helfen Sie mir. Jedes Feedback ist sehr geschätzt. Thanks Registriert seit May 2006 Status: Least Qualified Poster 444 Beiträge Kann mir jemand bitte deutlich sagen, informieren Sie mich, wie Sie den Swap berechnen. Ich weiß, es hat mit der Differenz der Zinssätze zwischen den Curriences zu tun, aber ich bin nicht 100, wie sie die endgültige Zahl zu berechnen. Nur aus Neugier, wie weit ich bin: EURUSD. Eur Zinssatz ist 3,25 - USD Zinssatz von 5,25. Unterschied -2 ​​Jetzt ist dies -2 mulitplied durch die Anzahl der Lose haben Sie offen oder von der Gewinn-oder Verlust-Ebene sind Sie bei Oder hat Gewinn und Verlust haben nichts mit Swap zu tun Bitte helfen Sie mir. Jedes Feedback ist sehr geschätzt. 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